Co je Kelly Weight?

Kellyho kritérium nebo Kelly bet nebo Kelly strategie, pojmenované po Johnu L. Kelly Jr., je vzorec používaný v hazardních hrách a investování, který říká, jaký podíl bankrollu vsadit (nebo investovat), vzhledem k nabízeným kurzům.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

kde:

- \(f^*\) je optimální podíl (nebo zlomek) celého bankrollu, který by měl být vsazen nebo investován.

- \(b\) je desetinná pravděpodobností události, která nastane, jak vyplývá z aktuálních cen.

- \(p\) je pravděpodobnost, že k události dojde.

- \(q\)=1−\(p\)